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[1720] 始祖をどこに設けるか 投稿者：短尾種 投稿日：2013/10/17(Thu) 22:48  

マルクスがカビて大学から追いやられた世代なものですから、自信がない所があります。勉強しなかった学生時代ですが、最も親しんだのが計量経済学であったことにも由来するかと思います。
計量経済学会は世界恐慌の翌年、1930年の12月29日に発足し、経済理論を統計、数学と関連させて前進させるための国際学会として、それまでの理論経済学の政治的、社会的、国家的偏見を持たない公平な科学組織を目指したと、教わりました。
背景として、ローザンヌ学派（ワルラス等）の均衡理論が恐慌を説明し得なかったこと、恐慌後に折りしも経済データを統計的に整理しうる時代の到来でデータをほじくり返す統計実証が経済学会で流行しだしていたことです。

経済理論の実証としての実証、理論と計測を同時に重視すると点で、科学的検証を真面目に目指したのが計量経済学会であり、経済マクロ全体を表すモデルとしてあらゆるマクロ経済学に影響を与えるモデルを示したのがケインズだと教わりました。その後の日本のケインジアンがその教えを守ったかどうかというと？です。

「人間の作った乱数」が完全な乱数と異なることは当たり前ですね。人造イクラとイクラの違いよりも、そもそもイクラが目標なのかどうか…
正規分布が当てはまらないからテールリスクに厚みを持たせる新たな分布を作りました、だとか出てくるわけですが、人間相手なんですから、明日はイクラとは限らないです。
これは無理なのが分かっていて、それを無茶苦茶ながら仕事にしている人間がいるだけのように思います。彼らの話はエレベータで２分話を聞いただけで時空が歪みます。

旅行記を拝見していて、アメリカは綺麗になったものだなあと関心しました、インド系遭遇率の高さも９０年代のアメリカのイメージが未だに心象にある私にはびっくりです。長期でなくてもこの目で見てきたくなりました。

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[1719] アメリカ話の余波 投稿者：アナーキャ 投稿日：2013/10/16(Wed) 22:33  

短尾種さん、興味深い話、どうもです。

あれま、ケインズが最初にされてましたか。
長期的な予測を述べるなら、私たちはその頃にはみんな死亡してるだろう、
という、統計学的に完全に正しい未来予測を立てた人ではありますが（笑）…。

乱数系において微積分を設立させるためにブラウン運動を引っ張り出すのは間違ってませんし、
その考え方の大元となった伊藤の定理も数学的には正しいと思います。
が、それは自然界および数学上の「神様が作った乱数」に対してで、
それをそのまま「人間が作った乱数」である市場価格の変動に持ち超める、という
保障はどこにもないはずなんですよね。

伊藤の定理を金融界に持ち込んだのは、ノーベル賞を受賞して、
さらに経済を大混乱に追い込んだ（笑）ブラックとショールズですが、
彼らは、あまりに単純に市場価格は完全な正規分布を見せると判断してるように見えます。
私だったら、ブラック＆ショールズ理論に基づいた投資は絶対やらないです（笑）。

そして、ご指摘のとおり、パニックは極めて予測が困難です。
特に間違ったパニック、実は足を踏まれて悲鳴を上げただけなのに、
周囲が事故だと勘違いして逃げ出そうと集団パニックになる、
といったケースでは、もはやその予測は人間業ではないと思います。

とりあえず「人間の作った乱数」は人造イクラのように
「神様と自然がが作ったイクラ」によく似てるのですが（笑）、
それでもやはりニセモノであり、無条件に同じ論理の下で扱うのは危険なように思います。
そこら辺りを越えた経済理論が出てくると素晴らしいと思いますが、
それは実は神様の領域ではないか、という気がしなくもなく（笑）…。


五反田猫さん、感想どうもです。

ＩＣカード系のキップ、なんだかんだ言って、私もオミヤゲで持って帰ってしまう事が多いです（笑）。
写真の自販機はご指摘のとおり、セキュリティエリアの中でしたが、
もう少し小型のが、空港の入り口側にありましたから、ボストン、治安はいいのだと思います。

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[1718] Boston->DC 投稿者：五反田猫 投稿日：2013/10/16(Wed) 09:32  

ボストンからDCへのお話、大変面白かったです。

ボストン空港は、私も機内待機になった事があります。
飛び先のJFKが雷雨でOKが出るまでと機内に1時間半閉じ込められました。　ターミナルに戻ると順番が後になるので、飛行機会社もフライトタイム以上の待ちは苦渋の選択だったのでしょう（笑）

＞DC
昨今の公共交通機関は、ほとんどICカードですね。
シンガポールでは１０セント（約８円）のデポジットで、空港から市内中心部まで２＄（１６０円）でしたので、カードは返金せずに土産に持ち帰りました。　紙製なのでコイルアンテナと中心のICチップが透けてみえます。
DCでは１５＄とは、かなり高いですね。
Suicaは５００円ですから、西瓜並みの値段かも．．．

＞家電販売機
これは知りませんでした。　セキュリティエリアの後ろにあるのでしょうか？　それならば理解できます。
セキュリティエリアの手前ならば、カメラか、ガードが近辺にいるのでは、それとも本当に治安が良いのでしょうか。
いづれにせよ、驚きです。

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[1717] 社会科学の曖昧さ 投稿者：短尾種 投稿日：2013/10/16(Wed) 02:19  

経済全体の動きについて計量的に理論と実証を行った祖という意味ではケインズであると多くの教科書には書かれています。
マクロデータをそれなりに集めて分析できる環境が整った時期に居合わせただけかもしれませんけど。

物理学では、単純な式で表せることが真理への接近と研究者は考えているのだと私は思っていますが、社会科学はそれが通用しないのが難しいところです。
要素が複雑でそれを先読みしようとする人々の行動まで含めて、正確なモデルが作れる保証がありません。
しかしながら、モデル作成の困難云々ではなく、アプローチとして理解し難いのがまさにブラウン運動で日次変動を説明する例です。こいつら正気かと…　あれはロケットサイエンティストが経済に鞍替えして、自分の使っている数式で何か発表しないと立場がないから無理やりやったことじゃないかと疑っています。

人間心理については行動経済学が有名になって久しいですが、これも危機の群集行動をモデル化したり、個々の選好を理論化するような個々のテーマは説明しても、マーケットが平常時からどうやって群集のパニックに至るかの説明には役立ちません。現場の「人が変わったように楽観が崩れる」ダイナミックな転換を事前に察知できるのかどうか、まさに個々と群衆の違いが問題です。バラバラのリスク許容度でまさに選好の異なる人間のバランスで全体として効率的なマーケットに見えたものが、いきなり逃げ口に殺到する現象をどうやってモデル化するのか、答えを聞いたことがありません。
このあたりの現象をコンピュータの発展によって経済物理学者が実験を始めたそうですが、主流ではありません。

理論経済学者のような机上理論の恒等式を重視するのか、金融工学者という名のクォンツのように当てはまるモデルをとにかく強引に計算してリターンを追い続けるのか、行動経済学者や経済物理学者が勝利するのか？
30年後にどうなっているのか楽しみです。

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[1716] 物価高 投稿者：アナーキャ 投稿日：2013/10/15(Tue) 21:53  

CONIさん、歴代航空兵器の価格は、いろんな記事でばらばらに取り上げてしまってます。
そのうち物価の修正を加えてまとめようとは思ってますが、当分先になりそうです…。

タイも物価高ですか（笑）…
現状、写真撮り直し旅で残してしまってるのが
バンコクのタイ空軍博物館、デイトンのアメリカの空軍博物館、
そして我らが航空自衛隊の航報館の3つなので順次片付けたい、と思っており、
次は安あがりにすみそうなバンコクかなあ、と思ってたんですが（涙）…。

短尾種さん、家賃も悲惨でしたか（笑）。
謎が謎を呼びますね…

経済学に数学を持ち込む、という発想はおそらく
経済は科学だと思い込んでたマルクス閣下あたりまで遡るのでしょうが、
個人的には物理学ほどうまく行くとは思えないなあ、と思ってます（笑）。
以前、自由市場における価格の変動幅を予測する理論だ、というのを見てみたら、
市場の値動きを微分方程式に持ち込むためにブラウン運動（B）という項目が出てきて、驚いたことがあります。
この人たちはどうやって人間心理の集合体が厳密な乱数系を作ると証明できるんだろう、
と思って、以後、興味を失ってしまいました。
おかげで、経済は今でも私にとって謎だらけです…

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[1715] 無題 投稿者：短尾種 投稿日：2013/10/15(Tue) 01:57  

家賃は優秀というか…　悲惨です。家賃とケース・シラー指数は直接の関係ではないですけど。

為替は大学内の学者の世界ではマクロ経済の指数の一つでしかありません。数式が成り立ってなくても、これは恒等式だと考えた方が分かりやすい、と言われたり。工学的発想だとついていけません。

かといって投資を生業にする人たちの内幕では、為替オーバーレイに関してですが、通貨の動きの予想についてどの戦略が有効か、という視点でばかりの競争です。アホらしいと思うこともちらほら。

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[1714] 無題 投稿者：CONI 投稿日：2013/10/14(Mon) 22:58  

アナーキャ様
お久しぶりです。

歴代航空兵器の値段、とても興味深いですね。
記事にまとめるご予定でしょうか?
(すでに記事になってたらゴメンナサイ)

ちなみに私はまだアジアから出たことがないのですが、
タイにはほぼ毎年行ってまして、ここ数年食料品の値上がりが激しいように感じます。
特に屋台や街の食堂の麺類やご飯ものが、5年ほど前は25Bぐらいだったのが、今では35〜40B程になってます。
コンビニやスーパーで買う缶飲料などは、あまり変わらないのですが。

原油価格高騰のためか、長距離バスのチケット等も少しづつ値上がってますし、ホテル代なども上がってます。
外資系自動車部品メーカーに勤めるタイ人の友人は、勤め先の景気がいいと言ってますが、
マッサージ店などは料金があまり変わらないので、人件費はあまり変わらず、
物価が上がっているのではないかと思います。

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[1713] 食品との乖離 投稿者：アナーキャ 投稿日：2013/10/14(Mon) 21:49  

短尾種さん、丁寧な説明、どうもです。
ウチのホームページでデルタ変化率を見る日が来るとは、
なにか感慨深いものがあります（笑）…。

CPIと食料品の差額は微妙に不思議なものがありますね。
今回、ガソリンの価格はほとんど変わってなかったので、
それが原因かと思ったんですが、実は2009年に大暴落して、
以後は右肩上がりに値上がりして来たのだ、と帰国後に知りました。
ガソリン代の値上がりに比べると、交通費はかなり上がってましたから、
（DCのバスが1.4ドル→1.8ドル　約28.6％上昇）
後は家賃、光熱費などがかなり優秀、という感じになるんでしょうね。
旅行者には実感できない所ばかり…

ちなみに、紹介したホームページは一種の迷宮のようなところがあるので、
食品価格だけを見るのなら、こちらから見てくださいませ（笑）

http://www.foodtimeline.org/foodfaq5.html

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[1712] 無題 投稿者：短尾種 投稿日：2013/10/14(Mon) 17:48  

もっと良いデータが見つけられればと申しましたのはその点で、CPI指数の調査対象というのは家計消費全体のバスケットです。
そのバスケットのデータの元には食料品の部門もあって、全国のスーパーで端末を持った調査員がポチポチ打ち込んでいたりするのですが、これはアナーキャさんが実感している現場ですね。
ご紹介いただいたページはその調査の数値そのものでなくても何か使えそうです。じっくり拝見させていただきます。

紹介したチャートデータは前年とのΔ率なので、2008年から2013年の変化率は08年から12年のデータを無理数にした掛け算で5.7%、平均は幾何平均で1.1%です。
04年から08年の変化率は累計12.69%、平均は3.03%です。

この08-12年のデータが食品価格のデータとかけ離れている理由が、CPIには食品以外のデータ（電気代、新聞代、家賃等の一般家計消費）が含まれるからです。CPIはその地で生活する家計にとっての負担を統計的に分析するためのものなので。

ビックマック指数がなぜ当てはまらないのか、については、地代、給与等が賞品価格に含まれ、それらは米国と日本で取引出来ないため。賞品本体も同じ物とは言えず、例えば含まれるレタスが、それぞれ別の国で調達するので、一物一価が成立せず、算出の前提が崩されているということ等が原因とされます。
また購買力平価説自体がかなり長期での傾向のみを示すという事実もあります。（長い目で均衡するという言葉は便利な逃げ道？）

為替という点では金利平価のほうがまだ、投資を通じて目ざとく調整するので方向性の占いでは役立ちます。むろん貨幣供給量の変動も同様に効きます。

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[1711] 物価高 投稿者：アナーキャ 投稿日：2013/10/14(Mon) 16:44  

短尾種さん、初めまして、ですよね？情報ありがとうございます。
CPIをグラフにして並べてみると、確かに分かりやすいと思います。
普通に経済状況を考えるには、これで十分、理解できるでしょう。

ただし、私の記事の場合、あくまで世の中の端っこの方で、
実際に買い物をしてみて、その実感を重視する、という貧乏くさい部分があったりします（笑）。

歴代航空兵器の値段を調べていて思ったのですが、CPIは
意外に街中の物価感覚とはズレてる事が多いように見受けられるのです。

例えば、私が集中的に渡米していた2004〜2008年の間のCPIから求めるインフレ率の平均は約3.19％になります。
対して今回問題にしている2009〜2013年の間のインフレ率は平均1.59％にしかなりません。
つまり、むしろ最近5年間の方がインフレ率は低い、という事です。
が、ここで私がよく参考にさせてもらっている食料品の値段のデータに関するホームページ

http://www.foodtimeline.org/index.html

からのデータを見てみましょう。
日本ではほとんど食べられない、アメリカ人の朝食、
シリアルの代表例、ケロッグのコーンフレーク　12oz が

2008年　2.99ドル
2013年　3.79ドル

■約27％の値上がり

これも日本ではあまりなじみが無いですが、
ハーシーのチョコレート　1.55oz が

2008年　0.59ドル
2013年　0.99ドル

■約67％の値上がり（これは特殊例だと思いますが…）

ちなみに、同じようなオレオのクッキーは

2008年　4.29ドル
2013年　4.59ドル

とそれほど値上がりしてないように見えますが、
実は内容量が18→14.3oz と20％以上減っていたりします。

参考までにあの有名なビッグマックインデックスによると、
アメリカにおけるビッグマックの価格は

2008年　3.57ドル
2013年　4.56ドル

■約28％の値上がり

となっています。
ここら辺りから、CPIの5年平均値1.59％に対して、
実際に買い物する場合の物価上昇は最低ででも25％前後÷5＝5％以上、
という数字が出てくる事になります。実質3倍のインフレです。

よって、おそらく公表されてるCPIの差よりも、
街中で買い物して得られる物価上昇の感覚は大きいだろうなあ、と思われます。
その結果が、今回の旅行における私の驚愕につながってるんですね（笑）。

この後、円高になるかは、理論的にはおっしゃる通りだと思います。
金利も結局はインフレ率の影響下と考えるべきでしょうから。
後は理論どおりになるか、という部分になって来るわけですが（笑）。

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